复合Poisson分布下m重负风险模型

考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程.给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式.最后给出关于破产概率的一个极限值.     

交换环上辛代数和正交代数的抛物子代数的导子

设R是有1的交换环,L是R上的辛代数或正交代数,h是L的极大环面子代数,b是L中包含h的标准Borel子代数.在2∈R可逆的条件下,本文详细描述了b与L之间的中间李代数,并且证明这些中间李代数的导子都是内导子.     

带泊松跳马尔可夫调制随机微分方程的渐近稳定性

对带泊松跳马尔可夫调制随机微分方程的渐近稳定性进行了研究.通过对解析解的分析,给出了方程解析解渐近稳定的充分条件.     

第一类李拟代数的Frattini子代数与c可补子代数

把Frattini理论推广到第一类李拟代数,得到了第一类李拟代数的Frattini子代数的若干性质,并研究了第一类李拟代数的c可补子代数的重要性质,给出它们之间的重要关系.     

一维线性Vlasov-Poisson方程组的衰减估计

研究了一类带异种电荷无碰撞的等离子体运动模型(Vlasov-Poisson方程组),在一维情况下得到了线性Vlasov-Poisson方程组的一个重要不等式,同时利用此不等式研究其解的长时间行为,并给出了相应的衰减估计.     

Poisson方程各向异性一阶混合元格式

研究了Poisson方程在各向异性网格下的一阶混合元格式，在不引入传统投影算子的情况下，直接利用插值技巧得到了与以往文献相同的误差估计．     

MP^M中介代数的性质

讨论了MP^M中介代数的一些性质，从而推导出一个引理，并且完善了《中介命题演算系统MP^M的代数系统》一文中2个定理的证明，并给出具体实例加以说明。     

随机利率下保费到达与理赔相关的含干扰风险模型

针对一类财产保险,在其保单到达过程和理赔到达过程相关条件下,考虑到利率与干扰因素,建立了一种更贴近现实的风险模型,其中保费收入分为单纯保费收入和由部分理赔支出带来的保费收入,同样理赔支出也分为两部分,即单纯理赔支出和可带来保费收入的理赔支出,且保费随机收取,将用鞅方法分析得出此模型破产概率的Lundberg上界及其计算...     

Optimal dividend strategies in a double compound poisson risk process

In this paper, we consider a double compound Poisson risk model involving two independent classes ofinsurance risks with a threshold dividend strategy. We derived the integro-differential equations (IDE) with certain boundary conditions for the present value of dividends until ruin. When the claims from both classes are exponentially distributed, we show that the threshold dividend strategy is an optimal dividend strategy.     

一阶转移Poisson模型参数的统计推断

分析了一阶转移Poisson模型，给出了参数估计的方法．理论分析结果表明，参数估计具有渐近正态性，方差矩阵的估计具有相合性．